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第38章

高胜算操盘-第38章

小说: 高胜算操盘 字数: 每页4000字

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Input:Length(14) 
If Slowk(Length)Crosses Above SlowD(Length)Then Buy On Close
输入变数:长度(14) 
如果慢速K线(长度)向上穿越慢速D线(长度),则收盘买进
    另外,还可以规定,当穿越信号发生时,慢速K线与慢速D线都必须处在超买区(适买区域)。穿越信号发生时,由于慢速K线必定高于慢速D线,所以只需要规定慢速D线的读数限制。
Tnput:Length(14),BuyZone(30) 
If Slowk(Length)》S1owD(Length)and S1owD(Length)Crosses Above BuyZone Then Buy On Close
输入变数:长度(14),适买区域(30) 
如果慢速K线(长度)》慢速D线(长度)而且慢速D线(长度)向上穿越适买区域,则收盘买进
我们也可以利用RSI结构类似的系统:
Input:RSILen(10),BuyZone(30) 
If RSI(Close,RSILen)Crosses Over BuyZone Then Buy On Close
输入变数:RSI长度(10),适买区域(30) 
如果RSI(收盘,RSI 长度)向上穿越适买区域,则收盘买进
  交易者可以根据自己的观点设定适买区域。如果你认为RSI 只要超过50 就可以规定买进信号发生时的指标读数不得超过买线:
Input : SellZone ( 70 ) 
Condition1 = SlowD ( Length ) 《 SellZone 
输入变数:适卖区域(70 ) 
条件1 =慢速D 线(长度)<适卖区域
  最后,我准备讨论一个适用于强劲趋势的系统。换言之,买进信号发生时,机指标处于超买区。虽然超买区通常不适合买进,但在不同市场状况下(大多头行情),随机指标很可能长期停留在超买区。此处的买进信号准备采用另一个技术指标ADX (平均趋向指数)。当ADX 显示强劲的涨势,而且随机指标超过某读数,则买进。
If ADX ( 10 ) 》 30 ; And SlowD ( 14 ) 》 85 ; Then Buy On Close 
如果ADX ( 10 ) 》 30 ,而且慢速D 线(14 ) 》 85 ,则收盘买进
  我们稍后会详细讨论出场策略,但目前这个例子要规定,只要随机指标读数小于70 ,就结束多头部位,因为强劲趋势已有软弱的迹象。同样,此处只讨论随机指标的少数运用例子。读者不妨回头翻阅第7 章,或许可以得到一些结构交易系统的新点子。
根据市况进行调整
  交易者必须保持弹性,根据市场状况调整策略。震荡剧烈的市场,所用的交易系统通常不同于趋势明显的行情。如果我看到市场震荡剧烈,通常都会在场外观望,或者采用随机指标为基础的系统,绝对不会用移动平均系统。这种情况下,尤其要避免采用突破系统。我不会在高价附近买进,反而会在此寻找放空机会。如果市场趋势很明显,我就会采用趋势跟踪指标,只利用摆荡指标明确趋势,或等待折返走势。这类市场状况下,我不会猜测价格头部,只会利用摆荡指标寻找超卖区的买进机会。
  平均趋向指数(ADX )往往可以协助你判断市场趋势的明确程度。如果ADX 读数低于20 ,你可能采用某套系统;如果ADx 高于30 ,则采用另一套系统。
程序可以编写如下:        If ADX (Length ) 》 30 ; Then Trending Market System Else 
If ADX(Length ) 《 20 ; Then Choppy Market System Else ; Middle Ground System 
    翻译:                如果ADX (长度)》 30 ,则采用趋势跟踪系统
如果ADX (长度)《 20 ,则采用行情震荡系统;否则就采用中间性质系统
止损与出场
  除非设定止损(停止)与出场参数,否则交易系统算不上完整。在整个交易过程中,出场的重要性,最起码也与进场相同。只提供进场信号的交易系统,就像初学者第一次在陡峭的斜坡滑雪,刚开始,你觉得很快乐,但可能要撞墙才能停下来。绝对不好玩,请相信我。获利是在出场时才结算,所以不要忽略出场的重要性。我的交易系统往往也有出场设定,但实际上大多在另一个时间结构上通过视觉方法决定出场时机。某些情况下,在出场信号发生之前,由于没有发生预期中的走势,我已经决定结束部位。你没有必要流失部分的获利,也没有必要被止损出场。一笔交易只要不再有效,就出场。如果稍后又出现转机,到时候再进场,现在没有必要冒险。
停止反转系统或许是设定出场策略最简单的交易系统。换言之,只要某些条件成立,预设的停止单就生效,不但结束既有部位,同时也建立反向部位。根据这类系统,你永远会停留在市场内,或是持有多头部位。可是,这种系统有一个问题:在短线使用上,你可能会逆势操作;换言之,部位方向与市场主要趋势不同。过去我经常采用停止反转系统,但现在如果碰到逆势信号,我通常都留在场外。
止损        我个人采用的每个系统,都采用标准化的止损。只要行情偏离进场点达两个标准差或以上,我就认赔出场。
       多头部位出场,距离收盘进场[标准差(收盘,10)]〔1〕则止损。
  收盘进场是指当初进场线形的收盘价。采用这类止损,你必须定义进场信号。下面例子把进场信号定义为:
       如果慢速K线(长度)向上穿越慢速D线(长度),则在收盘买进。
  止损也可以设定为价格跌破移动平均达某个缓冲距离:
       如果收盘<〔 平均值(收盘,长度l )… 缓冲〕 ,则多头部位出场。
  或者当价格跌破最近5 天的低点,则止损:
       如果收盘<最低价(盘中低价,5 )〔 1 〕 ,则多头部位出场。
出场        除了停止  反转系统之外,另一种常见的出场方法,是在特定线形数量之后出场。
  当随机指标进入超买区,则出场;或者,当行情远离趋势线或移动平均,则出场。
  一旦价格与移动平均之间的距离拉大到5 个标准差,系统就产生出场信号,因为意味着涨势已经过度延伸,终究会拉回整理。此处只讨论一些可能性,读者应该自行测试,寻找自己最适用的交易法则。你也可以设定一组以上的出场或止损法则,只要有任何一组条件成立,就出场。
多套系统       你没有必要只采用一套系统。某些人同时运用多套系统在特定股票或商品上。他们可能采用5 套系统,如果每套系统都发出相同信号,就建立5 个相同部位。如果信号彼此冲突,经过抵消之后,可能只建立一个部位。这是相当不错的方法,因为某些系统特别适用于震荡行情,另一些则适用于趋势明确的市场。对于每种可能发生的市场状况,都有一种特别适用的系统;那么不论市场状况如何,你都可以应对。如果很多系统都发出类似的信号,通常意味着交易绩效将很好。这种情况下,应该采纳所有的信号,部位规模也会扩大。
系统性交易或主观性判断
  对于交易系统发出的信号,使用者究竟应该被动接受,还是可以做主观性的选择或判断,这方面的问题确实很有争议。纯粹的系统性交易者,只要系统经过妥善的测试,就会不经思考的接受每个信号。换言之,信号就是命令,没有任何讨价还价的余地。这类系统可以排除情绪干扰。采用主观性判断系统,使用者可能接受某些信号,否决另一些信号;他们把信号当作警告,然后自行判断是否应该接受,尤其是当价格已经出现延伸性走势之后。某些人运用价格形态作为交易工具,由于很难设定为电脑程序,所以系统必然涉及很多主观判断。另一些人则根本不采用明确的系统。总之,那些杰出的交易者,即使完全通过主观判断进行交易,但还有很明确的买进和卖出法则。
  如果不接受系统的每个信号,可能会产生问题:你所否决的某个信号,其获利或许足以弥补最近5 笔交易的亏损。所以,当使用者怪罪交易系统绩效不理想的时候,原因可能是没有严格遵循系统的指示。换言之,绩效之所以不理想,使用者必须负最大责任,而不是交易系统。虽然交易过程中允许使用主观判断,但系统性交易者不能随着心情悲喜而任意否决信号。如果你采用的系统经过严格测试,最好的单纯系统交易者,接受系统的每个信号,不是任意猜测,因为你无法预知哪些形态不能纳人电脑化系统。你或许会看到交易系统所看不到的价格形态。你很难通过电脑程序判断当时的行情处于艾略特波浪的第几浪,或价格是否已经满足38。2 %的折返目标。头肩颈、蝶形、旗形之类的价格形态,几乎不可能运用Traed Station 设定为电脑程序。可是,这些价格形态有些很适合进行交易。有时你知道政府即将公布某份报告,所以准备暂时留在场外观望。第6 感也是无法通过电脑程序处理的东西。很多情况下,我会因为“觉得不对劲”而结束部位,即使当时的行情距离止损或获利目标还很远。遇到一些特殊状况或重大事件时,你或许不应该接受系统提供的信号。举例来说,假定价格突然大幅跳动而引发交易信号,你是否真的愿意接受大幅跳动之后的价格呢?当时价位与信号发生价位之间,可能代表每口合约数百元的差异。这种情况下,或许应该少安毋躁,看看有没有其他更适合进场的机会,即使你想接受信号,也不必急着进场。
  究竟是否应该采用严格的系统性方法呢?这个问题恐怕没有简单的答案。两种方法都可能赚钱,也都可能赔钱。可是,我们可以确认一点,如果某些方法确实有效,就不要三心二意。
常见的错误
  编写或寻找一套适用的系统,显然不容易,在此过程中经常发生一些错误。除了系统根本不适用之外,还有一些常见的问题。虽然下一章会更深人讨论历史测试,但此处可以先谈谈可能发生的问题:交易资本不充分,太快就放弃某个系统,系统不具备正数的期望报酬,交易系统经过曲线套入,交易系统没有经过适当的历史测试。系统的绩效没有经过适当测试,最好不要采用,因为很可能造成太多不必要的损失。事实上,很多人采用的系统,完全没有经过测试。在还没有以实际的资金进行测试之前,最好不要投人太多资本。刚开始,在一些价格波动相对稳定的市场做少量交易,直到你确定该系统的绩效能力之后,才以正常的资金规模进行操作。
没有设定交易系统的绩效目标        某些人会不断尝试修改系统,但永远都觉得不满意。他们花太多时间编写程序,实际运用系统的时间反而不多。如果预先设定系统的绩效目标,就可以避免这方面的困扰。开始时,就应该知道自己想要什么。如果目标很明确,也就很容易找到适用的系统。假设你希望系统的交易胜率为55 % ,成功交易的获利是失败交易的2 倍以上,每笔交易的最大损失不超过3 000 美元,或不超过每个月获利的5 %。在这种情况下,如果一套系统的测试绩效能够接近上述目标,就很不错了。不要太吹毛求疵,否则永远都无法实际出场。
系统范例        以下是一套运用于Trade Station 的简单系统,相关信号都已经翻译过。写在大括弧内的文字,只是翻译而已,不属于系统的一部分。通过这个例子,读者应该可以大致了解交易系统是如何编写的。
  买进信号:价格穿

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